Strategie

Wie können Sie von Saisonalität profitieren?

Warum sollte man eine Aktie ein ganzes Jahr halten, wenn nur eine bestimmte Periode das Gros der Performance bringt?

Was ist Saisonalität?

Saisonalitäten sind regelmäßige, vorhersehbare, sich jedes Jahr wiederholende Muster. Jede Branche zeigt eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends, von denen profitiert werden kann.

Die bekanntesten saisonalen Einflüsse sind dabei Ernteperioden, der Zeitpunkt von Zinsrückzahlungen, das Wetter, die Stimmung der Investoren zu bestimmten Jahreszeiten, Deadlines zur Steuerbilanzierung, jährliche oder vierteljährliche Finanzreports, als auch klassische Muster der Anlagemärkte, wie der traditionelle Kursanstieg zum Jahresende.

Seasonax Capital hat eine Anlagestrategie entwickelt, die saisonale Trends bestimmter Einzelaktien identifiziert, um von diesen wiederkehrenden Mustern im Laufe des Jahres zu profitieren.

Die Herausforderung

Um von saisonalen Mustern ganzjährig profitieren zu können, müssen zu jedem Zeitpunkt genügend saisonal profitable Aktien identifiziert werden.

Nicht nur Aktienindizes, sondern auch einzelne Aktien weisen saisonale Muster auf - und häufig zeigen sie sich zu verschieden Zeitpunkten im Jahr.

Um geeignete Einzelaktien zu finden und somit das ganze Jahr über investieren zu können, ist es notwendig umfassende historische Daten jeder einzelnen Aktie zu untersuchen und Algorithmen anzuwenden, die saisonale Muster präzise identifizieren und evaluieren können, um eine Selektion durchzuführen.

Novo Nordisk, saisonaler Durchschnitt der letzten 15 Jahre.

Einzelne Aktien zeigen eindeutige saisonale Trends

Quelle: Seasonax

Adidas, saisonaler Durchschnitt der letzten 15 Jahre.

Durch das Umschichten auf Basis saisonaler Trends und daraus resultierenden Aktien-Rankings ist eine Selektion jener Aktien möglich, die kumulative Kursgewinne in diesem Zeitraum erzielen

Quelle: Seasonax

Strategischer Ansatz

Einzelne Aktien weisen deutliche saisonale Muster auf. Entweder aufgrund interner Geschäftsprozesse, oder einer Vielzahl externer Faktoren, die ihre Preise beeinflussen.

Durch das Untersuchen der Einzelaktien verschiedener Indizes, kann Seasonax Capital diese wiederkehrenden einzelnen Aktienmuster identifizieren. Es konnte eine Strategie entwickelt werden, die den Zeitpunkt der Wechsel zwischen einzelnen Aktien auf Basis saisonaler Trends ermöglicht.

Dadurch kann eine entsprechende Outperformance generiert werden. Das Bündeln der wichtigsten saisonalen Trends im Verlauf eines Jahres resultiert in großen kumulativen Profiten.

Visualisierung der Umschichtung von einer Aktie auf die Nächste. Diese Methode wird im Laufe des Jahres hohe, kumulative Profite anhäufen.

Source: Seasonax

Jede Branche zeigt eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends, von denen profitiert werden kann.

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